File:European Call Surface.png
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摘要
| 描述 |
English: A European call valued using the Black-Scholes pricing equation for varying asset price S and time-to-expiry T. In this particular example, the strike price is set to unity, the risk-free rate is 0.04 and the volatility is 0.2. |
| 日期 | |
| 来源 | 自己的作品 |
| 作者 | Parsiad.azimzadeh |
许可协议
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| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2012年11月20日 (二) 00:12 | | 360 × 286（25 KB） | Parsiad.azimzadeh | {{subst:Upload marker added by en.wp UW}} {{Information |Description = {{en|A European call valued using the Black-Scholes pricing equation for varying asset price S and time-to-expiry T. In this particular example, the strike price is set to unity, th... |
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